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一季度私募基金坐上山車,股市巨震、商品分化、債市一枝獨秀

2024-05-21 20:34:40   來源:投資家網  作者: 

摘要:2024年一季度,市場巨震,先跌后漲。

2024年一季度,市場巨震,先跌后漲。受國家隊資金入市以及市場避險情緒影響,大盤股表現明顯好于小盤股,滬深300上漲3.1%,中證1000下跌7.58%。行業上也是價值板塊表現較好,銀行、能源、家電、有色、公用事業等漲幅居前。

巨震之下,私募基金整體表現一般,全部私募基金(近一年公布凈值)的平均收益率是-1.18%。不過債市表現亮眼,走出了單邊牛市,十年期國債收益率大幅下行2760BP,固定收益策略產品一季度平均上漲1.47%

01 私募基金市場回顧

一季度,行情巨震,先跌后漲,上證指數最低跌到2635,季末成功收復3000,振幅較大。受此影響,陽光私募發行市場繼續低迷,一季度共有4167只陽光私募產品成立,同比減少65.8%,環比減少41.63%

分策略來看,截止2024年一季度末,股票多頭策略產品發行量同比減少73.23%、股票市場中性策略產品發行量同比減少84.85%、指數增強策略產品發行量同比減少82.7%CTA復合策略產品發行量同比減少89.47%

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陽光私募產品單季度成立情況,數據來源:朝陽永續基金研究平臺

分規模統計一季度私募基金的平均收益率,100+50+20+10+、全部私募基金(近一年公布凈值)的平均收益率分別是0.64%0.43%0.09%-0.12%-1.18%。同期滬深300、中證500的收益率分別是3.10%-2.64%

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不同規模私募產品平均收益,數據來源:Wind

· 股票多頭策略

春節前,受雪球敲入、基金被贖回等影響,市場出現流動性危機,跌幅較大,上證指數一度跌破2020年疫情最低點。不過,國家隊資金及時入市穩住了市場,行情快速反彈,一季度行情整體呈現“V”字型走勢。

風格上,因為國家隊資金主要買入上證50ETF、滬深300ETF,一季度大盤股表現強于小盤股,代表大盤股的滬深300上漲3.1%,代表中盤股的中證500下跌2.64%,代表小盤股的中證1000下跌7.58%

行業上,紅利策略進一步破圈,市場關注度較高,巨震之下資金避險情緒濃厚,一季度價值行業表現較好,銀行、石油石化、煤炭、家用電器、有色金屬、公用事業、通信、交通運輸分別上漲10.6%10.58%10.46%10.26%8.55%6.19%5.68%3.05%,是為數不多實現上漲的行業。醫藥、計算機、電子跌幅較大,分別跌了12.08%10.51%10.45%

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一季度申萬一級行業漲跌幅,數據來源:Wind

北向資金在下跌時大幅流出,又在行情反彈后大幅回流,一季度凈買入682億元人民幣,比上季度多買入1277億元人民幣。行情巨震之下,市場活躍度也有所提升,日均成交金額從上季度的5477億元增加到6185億元,增加了12.93%

收益上,一季度股票多頭類私募基金(僅統計公布凈值的私募基金,下同)的平均收益率是-1.27%,中位數收益率是0.09%

· 指數增強策略

受行情巨震影響,一季度主要指數增強策略私募基金的平均收益率悉數跑輸指數。

滬深300指數增強策略私募基金平均收益率是1.56%,跑輸滬深300指數1.54個百分點;中證500指數增強策略私募基金平均收益率是-5.51%,跑輸中證500指數2.87個百分點;中證1000指數增強策略私募基金平均收益率是-7.73%,跑輸中證1000指數0.15個百分點。

· 相對價值策略

同樣是受行情巨震影響,一季度相對價值策略私募基金平均下跌1.27%,收益率中位數是-0.04%。基差方面,下跌過程中,市場情緒較為悲觀,遠期合約跌幅較大,ICIM基礎快速擴大,不過在行情反彈后也得到快速修復。

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數據來源:Wind

· CTA策略

商品市場整體維持震蕩行情,一季度南華商品指數上漲0.24%。不過,具體商品之間的分化較大,原油、棕櫚油、低硫燃料油、黃金、白銀、銅漲幅靠前,分別上漲16.83%14.91%11.2%10.36%7.63%;鐵礦石、焦炭、螺紋鋼、純堿跌幅靠前,分別下跌23.99%19.71%14.7%12.99%

一季度CTA策略私募基金平均收益率是0.14%,收益率中位數是0.06%

· 固定收益策略

一季度末,十年期國債收益率收于2.2815%,較上季度末下行2760BP,短端(1Y)國債收益率收于1.7677%,較上季度末下行3205BP,長短期國債收益率均大幅下行,但短期國債收益率下行速度更快,期限利差上行445BP,國債收益率曲線陡峭化下行。

固定收益策略類私募基金一季度平均收益率為1.47%,中位數收益率為1.19%,1/4平均收益率為6.55%,盈利占比77.95%

· FOF策略

一季度,FOF策略私募基金平均收益率為-1.46%,收益率中位數為-0.39%,1/4平均收益率為4.46%,41.29%FOF策略私募基金獲得正收益。

:以上內容中,行情統計數據以及私募基金收益數據來源均為Wind

02 榜單揭曉

2024年第五屆中國銀河專業交易策略公開賽于2月拉開帷幕,作為國內影響力最大的私募大賽之一,本次大賽吸引了一大批優秀的私募基金參加。

根據投資策略的不同,參賽產品被劃分為股票多頭、指數增強、固定收益、相對價值、期貨策略(CTA)FOF六大組別,分組進行角逐。

在對參賽產品按累計收益率、最大回撤、下行風險、夏普比率、產品平均規模等指標按不同權重分別打分并匯總后,一季度排行榜正式出爐,具體名單如下:

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03 一季度頒獎

2024年第五屆中國銀河專業交易策略公開賽一季度頒獎儀式將于2024523日在深圳好日子皇冠假日酒店盛大舉行。近百家參賽機構悉數到場,一起交流探討ETF、債權、量化等方面的市場動態及機遇。詳情見下圖:

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